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【摘　　要】


　　 【摘要】 本文運用VaR工具和RAROC指標來調(diào)整資產(chǎn)比例，從而動態(tài)調(diào)整投資組合的風險，使投資組合的收益最大、風險最小。這為投資者和投資機構提供了借鑒。
　　【關鍵詞】 成分VaR VaR工具 RAROC 投資組合風險

　　一、理論模型
　　1. VaR及VaR工具理論。風險價值（VaR）是指在一定的概率水平下，某一金融資產(chǎn)或資產(chǎn)組合在未來特定的時間內(nèi)的最大可能損失。假定w0為一個證券組合的初始投資金額，如果r為持有期證券組合的收益率，則在期末，證券組合的價值可以表示為：w=w0（1+r）。